Deiner Firewall sollte es i.d.R. egal sein, wo die Daten her kommen, also ob über WLan, Ethernet, Wimax oder was weiß ich... Die sollte alle Schnittstellen gleich überwachen.
Bei WLan hast du andere Sicherheitsfeatures, die bei einem lokalen drahtgebundenem LAN nicht nötig sind. Bei letzterem bekommt jeder, der rein darf, einen kabelgebundenen Anschluss. Von außen kommt da also keiner rein. Bei Wlan kannst du das auf mehrere Arten regeln, MAC-Adressen Filter oder WEP, besser WPA(2). Nach außen, zum Inet, wirst du eh nur einen Anschluss haben, also am Router einen raus und dann entweder Ethernet oder Lan. Idealerweise sollte der Router eine Firewall haben. Natürlich kann die dann nur portbasiert Datenverkehr filtern. Für Angriffe von außen reicht das meist, aber wenn du Programmen den Datenverkehr nach außen untersagen willst, dann ist portbasiert schlecht. Programmbasiert kann man nur vom Rechner aus machen, bei dem man etwas verhindern möchte, allerdings lässt sich das dann auch umgehen.
Wenn dein Router eine Firewall hat und du dein Gerät nur von zu Hause aus online gehen lässt, dann könntest du schon auf eine zusätzliche Firewall verzichten... Andernfalls bietet es sich an, zumindest den Datenverkehr von außen blocken lokal auf dem Rechner installierte Firewalls wohl recht zuverlässig, solange die nicht von Schadsoftware auf dem System untergraben werden. Allerdings kann ich dir keine empfehlen, da du ZoneAlarm kritisch gegenüber stehst. Ich wüsst auch gar nicht, wie es da mit der Vista-Tauglichkeit ausschaut...